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师资团队
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应用金融系
  • 性别:

  • 职称:

    讲师

  • 职务:

  • 电子邮箱:

    biao.guo@ruc.edu.cn; biao.guo@outlook.com

  • 工作时间:

    2013-09

  • 接待日:

教育背景
2002年7月,毕业于同济大学,经济学学士
2004年8月,毕业于德国康斯坦兹大学,经济学硕士
2008年9月,毕业于瑞士苏黎世理工大学,金融数学硕士
2013年3月,毕业于英国诺丁汉大学,金融学博士

工作经历
09/2004–12/2006 量化分析师,衡泰软件,中国
01/2007–07/2007 风险创新组经理,衡泰软件,中国
10/2008–07/2009 统计量化研究员,AHL,Man Group(曼氏基金),英国
05/2010–07/2010 量化咨询师实习,Fintegral Consulting,英国
05/2013 - 07/2013 访问学者,西交利物浦大学,中国
09/2013-现在 应用金融系讲师,中国人民大学,中国

学术和社会兼职
讲授课程
 衍生品工具,固定收益投资
教学成果和荣誉
科研方向
 资产定价,违约风险,流动性风险,利率期限结构,衍生品套利
代表性学术成果
Guo, B., Han, Q., Lee, J., Ryu, D., 2014, How important is a non-default factor for CDS valuation?, Journal of Futures Markets, Forthcoming (SSCI)
Guo, B., Luo, X.G., Zhang, Z.D., 2014, Sell in May and Go Away: Evidence from China. Finance Research Letters, Forthcoming (SSCI)
Guo, B., Han, Q., Zhao, B., 2014, The Nelson-Siegel Model of the Term Structure of Option Implied Volatility and
Volatility Components. Journal of Futures Markets, 34(8), 788-806 (SSCI)
Guo, B., Newton D., 2013, Regime Dependent Liquidity Determinants of Credit Default Swap Spread Changes. Journal of Financial Research 36(2), 279-298
Guo, B., Han, Q., Ryu, D., 2013, Is the KOSPI 200 Options Market Efficient? Parametric and Nonparametric Tests of the Martingale Restriction. Journal of Futures Markets 33(7), 629-652 (SSCI)
Guo, B., Han, Q., Liu, M.N., Ryu, D., 2013, A Tale of Two Index Futures: The Intraday Price Discovery Process
between the China Financial Futures Exchange and Singapore Exchange. Emerging Markets Finance and Trade 49(4), 207-222 (SSCI)
Han, Q., Guo, B., Ryu, D., Webb RI, 2012, Asymmetric and Negative Return-Volatility Relationship: the Case of the VKOSPI. Investment Analysts Journal 76, 69-78 (SSCI)
Guo, B., Jin, F.Y., 2011, Pricing Convertible Bonds with Embedded Parisian Options: Theory and Evidence. Review of Futures Markets 29(1), 59-82
学术奖励

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